Em um capítulo intitulado The Secrets of Successful Tradingquot in Street Smarts, Fernando Diaz concluiu: quots comerciantes bem sucedidos têm uma vantagem maior e melhor gerenciamento de dinheiro do que os comerciantes mal sucedidos. Ao contrário da crença popular no entanto, este estudo mostra que a vantagem menor dos comerciantes de sucesso não é a causa de sua falha. As falhas dos comerciantes podem ser explicadas quase exclusivamente por suas práticas de gerenciamento de dinheiro pobres. Ao negociar ações ou commodities, a importância da Gestão de Dinheiro é subestimada por muitos comerciantes. É muito mais importante do que as decisões de entrada e saída (decisões de tempo) serão sempre. Muito poucos indicadores são melhores do que um lance de moedas e, se o fizerem, a borda é devorada por deslizamento e comissão. A gerência de dinheiro também é chamada de alocação de ativos, dimensionamento de posição, calor de portfólio, alocação de portfólio, gerenciamento de fluxo de caixa, gerenciamento de comércio, gerenciamento de capital, gerenciamento de posição, gerenciamento de tamanho, seleção de tamanho de aposta, seleção de tamanho de lote ou mesmo controle de risco, controle de patrimônio, E controle de danos. A Gestão do Dinheiro é gerir o tamanho da posição, enquanto a Gestão de Risco é sobre a gestão de perdas e lucros abertos (retornos comerciais não realizados). Na verdade, eu não gosto do termo Gerenciamento de Dinheiro, pois também tem um significado muito geral (também é usado descrevendo o quotprocesso de poupança, essas quotlearn páginas de habilidades valiosas, falando sobre piggy bancos e como ensinar crianças sobre paycheques). Mas Money Management diz a um comerciante que (s) ele deve concentrar sua pesquisa em como otimizar o uso de capital e para ver seu portfólio (-) s como um todo. Na verdade, existem (pelo menos) 2 etapas para implementar o Gerenciamento de Dinheiro adequado: 1) O dimensionamento das apostas é a determinação da fração (fixa ou não fixa) de uma fraude total (ou novamente fixa ou não fixa) de uma carteira de risco para risco Cada comércio expresso em valores em moeda denominados em dólar, euro, yen ou suiço. 2) O dimensionamento da posição, por outro lado, é o cálculo de quantos contratos eu devo manter na minha posição, uma vez que uma entrada comercial é sinalizada que basicamente é uma função do BigPointValue (o número de dólares que um movimento de preço de 1 ponto Representa) e um algoritmo de arredondamento, uma vez que o número de contratos não pode ser negociado em fracções e deve ser reduzido a um inteiro inteiro. Na minha mesa há 5 livros relacionados a estatísticas e apenas 2 na negociação. Então, de acordo com os livros ao meu lado, meu foco em estatísticas é de pelo menos 70 :-). Um bom conhecimento das estatísticas é um bom começo na arena Money Management. Aqui, 10 aulas de gerenciamento de dinheiro, incluindo estratégias, sugestões de ampères, código-fonte, etc. Eles são copiados de forma indiscriminada de várias fontes da Internet, do Software de Negociação e da Literatura de Negociação. Essas lições não criarão riqueza automaticamente, mas trarão uma riqueza de experiência e conhecimento, o que será inestimável para você, se ambos entenderem e aplicassem adequadamente. Ele orientará o curso para o seu sucesso no mercado financeiro global. Espero que você encontre e escolha o que seu sistema comercial está procurando desesperadamente. Se você é muito preguiçoso para cavar profundamente tanto para encontrar e entender essas lições, eu aconselharia a abster-se de negociar ou se você realmente está disposto a aprender nada mais, então aprenda isso: seja bem. Desista de estar certo. E empha SIZE on Position SIZE. Want para saber se houve uma tendência Olhe para o posicionamento do comerciante de varejo Tendência a seguir é um conceito muito importante na negociação, particularmente na negociação FX, onde esses movimentos muitas vezes levam a boas oportunidades para obter um belo lucro. No entanto, muitas vezes é difícil avaliar se existe uma tendência, se a tendência for forte o suficiente e a probabilidade de uma tendência continuar ou reverter. Hoje eu quero falar sobre uma maneira de medir as tendências que nada tem a ver com os gráficos: posicionamento do comerciante de varejo. Vou falar sobre por que isso funciona como uma medida da existência da tendência, como uma medida da força da tendência e como uma probabilidade de pequenas reversões de tendência. Também passaremos por algumas das limitações de tal técnica e como podemos potencialmente realizar experimentos de negociação ao vivo usando esses dados. Os comerciantes de varejo perdem dinheiro como um grupo, isso não é mistério. Devido a esse fato, muitas pessoas acreditam que tudo o que você tem que fazer para obter lucro é o contrário do que os varejistas fazem, mas desde que os varejistas perdem devido a chance aleatória 8211, não devido a eles ter uma vantagem negativa 8211 fazendo o oposto do que é um varejo O comerciante também levará a uma perda. Esta é uma consequência de perdas de varejo a longo prazo sendo causadas principalmente por custos de negociação, ao invés de ter qualquer previsão de onde os preços serão. No entanto, de fato, notei que, sempre que faço o máximo de dinheiro, pareço estar negociando contra o núcleo dos comerciantes de varejo. Por que isso é o caso se os comerciantes de varejo não têm uma vantagem negativa a longo prazo Eles estão fazendo coletivamente decisões negociais ruins de alguma forma em algumas circunstâncias A resposta é muito simples e não tem nada a ver com os varejistas com algum tipo de vantagem negativa. No entanto, tem tudo a ver com as tendências. Sempre que faço um grande lucro, isso acontece muitas vezes nos momentos em que os instrumentos FX estão tendendo muito, o que significa que há fortes movimentos direcionais no mercado que mudaram o preço significativamente em uma determinada direção. Quando os preços se movem fortemente, os varejistas reagem de forma previsível. Quando há uma forte tendência, a maioria dos comerciantes de varejo que estão posicionados em favor da tendência tendem a fechar suas posições muito rapidamente 8211 para algum ganho limitado 8211, enquanto o núcleo dos varejistas manterá posições profundas em perdas. É por isso que os varejistas terminam em 8211 depois que uma tendência 8211 foi posicionada significativamente contra o movimento. Se o EURUSD deslocar-se para baixo 8211 como na primeira imagem acima 8211 varejistas acabam tendo um posicionamento nítido longo EURUSD (veja as duas imagens abaixo). Isso não é porque todos eles negociaram contra a tendência, mas simplesmente porque os comerciantes de varejo no comércio geral em recompensas desfavoráveis para os ratios de risco e, portanto, a maioria dos lucros caiu cedo e aqueles em perdas mantêm suas posições abertas por mais tempo. Tanto no ForexFactory quanto no MyfxBook, os comerciantes das perspectivas da comunidade acabam sendo significativamente posicionados contra as tendências quando acontecem, tudo como conseqüência do que expliquei anteriormente. No entanto, quando o posicionamento dos comerciantes de varejo se torna muito extremo, eles começam a sofrer perdas 8211 com freqüência, pois há algum pequeno alívio da tendência inicial 8211 e isso, por sua vez, faz com que o posicionamento se equilibre um pouco de volta no meio do meio. O posicionamento só muda de volta ao território extremo, uma vez que a tendência continua e, em seguida, os comerciantes varejistas novamente levam algumas perdas e o ciclo se repete uma e outra vez se o mercado estiver tendendo. Você deve então pular no vagão e fazer o oposto do que os varejistas fazem quando o posicionamento se torna extremo. Não é tão simples. Embora o posicionamento do comerciante de varejo signifique que uma tendência já aconteceu, isso não indica que bem se uma tendência continuará ou terminará de fato. Se você quer saber se houve uma tendência no passado recente, o posicionamento do comerciante de varejo pode dar-lhe essa informação 8211, juntamente com o quão forte a tendência foi 8211, mas não diz se a tendência continuará ou não. No entanto, ele permite que você melhorize suas entradas se quiser entrar em uma negociação na direção da tendência. Se você quiser entrar na tendência eo posicionamento é muito extremo (por exemplo, gt 80 contra a tendência), você pode querer esperar um pouco até o posicionamento do varejo relaxar antes de entrar em um comércio na direção da tendência. Isto, obviamente, significará entrar na tendência dentro de um pullback. Estratégias baseadas no posicionamento comercial de varejo, claro, têm o problema de não ser facilmente testáveis novamente devido ao posicionamento histórico não ser facilmente disponível. No entanto, você pode contornar esse problema gravando valores de posicionamento do ForexFactory e do Myfxbook usando um script e, em seguida, usando os dados que você gravar para testar se você pode obter alguma vantagem de tomar decisões comerciais de acordo com o que as vendas atualizadas fizeram. No entanto, tudo o que posso dizer agora é que, sempre que você vê um forte posicionamento no varejo em uma determinada direção, o mercado certamente evoluiu recentemente na direção oposta. Você não precisa olhar para um gráfico de preços para saber se havia uma tendência ou o quão forte era. Se você quiser saber mais sobre o meu comércio e como você também pode se tornar um comerciante algorítmico projetando e implementando suas próprias estratégias, considere se juntar ao Asirikuy. 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